En mai 1884, la compagnie nationale d’agriculture fut formée avec pour but la construction du plus grand centre d’exposition couvert. Cette salle devait permettre que les principaux évènements d’agriculture aient lieu au centre de Londres. L’architecte de cette idée s’appelait Henry E. Coe. C’est le même conçut le Business Design Centre. Vous pouvez en effet voir les similitudes entre les deux bâtiments, les deux ont des plafonds en forme de voûte. Les travaux débutèrent à L’Olympia en juillet 1885. Selon le plan, la construction devait se faire sur un site de 4acres pour un coût de 131,5573 livres. Cela suffit juste aujourd’hui à remettre à neuf une seule suite de toilette de ce lieu. Finalement, le 27 décembre 1886, l’Olympia ouvrit ses portes au cirque de l’Hippodrome. Quoique ce lieu fût vendu et revendu à plusieurs occasions, sa popularité conduisit à plusieurs extensions. La première, une petite annexe appelée la salle du Pilier, fut ajoutée en 1896 et en 1923, il y’eut la construction d’une nouvelle salle connue aujourd’hui comme étant la salle nationale. Six années plus tard, on assista à l’ouverture de la « salle de l’Empire », rebaptisée plus tard l’Olympia II. En 1959, la grande salle de l’Olympia eut une extension appelée la salle de l’ouest. Le centre de conférence de l’Olympia fut incorporé au troisième étage de l’Olympia II en 1987.